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Stagiaire - Chargé(e) d'analyse actif-passif liquidité H/F
Missions et activités principales
Le Département Gestion des bilans est notamment en charge de la coordination de la planification financière pluriannuelle à horizon 5 ans pour tout le Groupe, du pilotage de la solvabilité du Groupe, du pilotage de la liquidité et des risques de bilan, de la fixation du cadre global des investissements financiers dont la déclinaison est assurée par le département des placements financiers.
Vous intégrerez le Service Pilotage des Bilans et de la Liquidité qui assure la production récurrente des indicateurs de liquidité et de gestion de bilan (LCR / NSFR / Gaps de liquidité / stress tests).
Le service assure le pilotage notamment du dispositif d'évaluation de la liquidité du modèle prudentiel de la Caisse des Dépôts (rapport ILAAP) et propose, au besoin, des évolutions méthodologiques (ex : lois d’écoulement, stress tests, prévision des encours centralisés des dépôts des notaires), en prenant en compte ses spécificités et son cadre d'appétit au risque. Le service assure également le suivi des filiales financières régulées de façon à disposer d'une vision d'ensemble de la liquidité et des risques de bilan (ex : transformation, concentration).
L’équipe veille à nourrir un esprit de collaboration et de bonne entente entre tous ses membres ainsi qu’avec l'ensemble des interlocuteurs externes, en apportant une attention toute particulière à la bonne intégration des nouveaux arrivants grâce à un maximum de partage d'information ainsi qu’un niveau et une qualité de formation adéquats.
Vous participerez activement à :
- Révision du modèle de prévision des encours des dépôts des notaires : rajout de variables exogènes macro-économiques en vue de l’amélioration de la prévision à horizon de plusieurs mois & backtesting réguliers à réaliser
- Afin de tenir compte des constats élaborés par l'ACPR, vous participerez à la conception, à l’évolution du dispositif de pilotage et au déploiement des nouveaux indicateurs de risques de bilan et de liquidité
- La production/complétude/rationalisation de la documentation en termes de procédures et modes opératoires du processus d'annonces de trésorerie en assurant une excellente qualité rédactionnelle
- La réalisation de travaux d'études statistiques et de modélisation en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : définition des lois d'écoulement, modèle de prévision, backtesting et analyse statistique des dépôts juridiques)
- Automatisation dans la mesure du possible des outils utilisés pour produire les indicateurs (ex: Gaps de liquidité, bilan) des reportings auxquels contribue l'équipe
- Les dossiers étant gérés de façon décloisonnée au sein de l'ALM, vous êtes également susceptible d'intervenir sur d'autres missions ou sur tout nouveau dossier qui serait confié au service.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées :
- Diplôme supérieure Bac +5 en Banque / Finance / Cycle d’ingénieur (école d'ingénieur, actuaire ou Master 2 de mathématiques financières et modélisation, école de commerce, université) en cours d’obtention
- Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, êtes doté d'une grande rigueur intellectuelle, et faites preuve d'esprit de synthèse
- Vous maitrisez les outils de modélisation statistique et de traitement des données (ex : SAS, R, SQL, VBA, Python)
Qualités personnelles :
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Afin de promouvoir le travail collectif et la coopération entre les différents pôles de la Direction des Finances et de la Politique Durable du Groupe, entre les directions de l'Etablissement public et les filiales du Groupe, vous avez de très bonnes qualités relationnelles et aimez travailler avec les autres équipes en faisant preuve d'ouverture d'esprit, afin de parvenir à des solutions qui satisfassent l'ensemble des parties.
Le Département Gestion des bilans est notamment en charge de la coordination de la planification financière pluriannuelle à horizon 5 ans pour tout le Groupe, du pilotage de la solvabilité du Groupe, du pilotage de la liquidité et des risques de bilan, de la fixation du cadre global des investissements financiers dont la déclinaison est assurée par le département des placements financiers.
Vous intégrerez le Service Pilotage des Bilans et de la Liquidité qui assure la production récurrente des indicateurs de liquidité et de gestion de bilan (LCR / NSFR / Gaps de liquidité / stress tests).
Le service assure le pilotage notamment du dispositif d'évaluation de la liquidité du modèle prudentiel de la Caisse des Dépôts (rapport ILAAP) et propose, au besoin, des évolutions méthodologiques (ex : lois d’écoulement, stress tests, prévision des encours centralisés des dépôts des notaires), en prenant en compte ses spécificités et son cadre d'appétit au risque. Le service assure également le suivi des filiales financières régulées de façon à disposer d'une vision d'ensemble de la liquidité et des risques de bilan (ex : transformation, concentration).
L’équipe veille à nourrir un esprit de collaboration et de bonne entente entre tous ses membres ainsi qu’avec l'ensemble des interlocuteurs externes, en apportant une attention toute particulière à la bonne intégration des nouveaux arrivants grâce à un maximum de partage d'information ainsi qu’un niveau et une qualité de formation adéquats.
Vous participerez activement à :
- Révision du modèle de prévision des encours des dépôts des notaires : rajout de variables exogènes macro-économiques en vue de l’amélioration de la prévision à horizon de plusieurs mois & backtesting réguliers à réaliser
- Afin de tenir compte des constats élaborés par l'ACPR, vous participerez à la conception, à l’évolution du dispositif de pilotage et au déploiement des nouveaux indicateurs de risques de bilan et de liquidité
- La production/complétude/rationalisation de la documentation en termes de procédures et modes opératoires du processus d'annonces de trésorerie en assurant une excellente qualité rédactionnelle
- La réalisation de travaux d'études statistiques et de modélisation en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : définition des lois d'écoulement, modèle de prévision, backtesting et analyse statistique des dépôts juridiques)
- Automatisation dans la mesure du possible des outils utilisés pour produire les indicateurs (ex: Gaps de liquidité, bilan) des reportings auxquels contribue l'équipe
- Les dossiers étant gérés de façon décloisonnée au sein de l'ALM, vous êtes également susceptible d'intervenir sur d'autres missions ou sur tout nouveau dossier qui serait confié au service.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées :
- Diplôme supérieure Bac +5 en Banque / Finance / Cycle d’ingénieur (école d'ingénieur, actuaire ou Master 2 de mathématiques financières et modélisation, école de commerce, université) en cours d’obtention
- Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, êtes doté d'une grande rigueur intellectuelle, et faites preuve d'esprit de synthèse
- Vous maitrisez les outils de modélisation statistique et de traitement des données (ex : SAS, R, SQL, VBA, Python)
Qualités personnelles :
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Afin de promouvoir le travail collectif et la coopération entre les différents pôles de la Direction des Finances et de la Politique Durable du Groupe, entre les directions de l'Etablissement public et les filiales du Groupe, vous avez de très bonnes qualités relationnelles et aimez travailler avec les autres équipes en faisant preuve d'ouverture d'esprit, afin de parvenir à des solutions qui satisfassent l'ensemble des parties.
Publiée le 23/01/2024
